Nonnegative definiteness of the sample autocovariance function

A. Ian McLeod, Carlos Jiménez

Producción científica: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

12 Citas (Scopus)

Resumen

Various textbooks on time series analysis assert that the usual version of the sample autocovariance function (1) is nonnegative definite. Two simple proofs of this result are presented.

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)297-298
Número de páginas2
PublicaciónAmerican Statistician
Volumen38
N.º4
DOI
EstadoPublicada - nov. 1984
Publicado de forma externa

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Nonnegative definiteness of the sample autocovariance function'. En conjunto forman una huella única.

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